Volatilidad de indices accionarios: el caso IPSA
Información y Resumen:
Autor(es): ALFARO, RODRIGO; SILVA, CARMEN GLORIA
Titulo seriado: Cuadernos de Economía 45(131-132) 2008
Fecha de publicación: 05.noviembre.2008
Idioma: Español
Resumen: Las recientes turbulencias en los mercados internacionales se han manifestado en perturbaciones del mercado local. Estas últimas se han visto reflejadas en mayores movimientos de los precios de activos, fenómeno que se describe como un incremento de la volatilidad de los mercados financieros. Tanto para los participantes del mercado como para los reguladores es fundamental poseer y entender indicadores de volatilidad de variables financieras. En este trabajo revisamos un conjunto de medidas de volatilidad aplicadas a índices accionarios. Según la información disponible definimos como medidas tradicionales de volatilidad a aquellas que están basadas en precios de cierre de los activos, mientras que agrupamos en medidas alternativas a todas aquellas que utilizan más información del precio del activo, ya sea con información dentro del, día (mínimo, máximo y apertura) o con información de productos derivados del, activo (opciones).
Páginas: 217-233
Ver Indice
Ubicación: Cuadernos de Economía 45(131-132) 2008
Código SBIF: R699
Bajar Ebook
